Yalnız sende veritabanı yok bu tip uygulamalar teorikten öteye gitmesede ben cevap yazmış olayım.

İller'e ait combobox ın SelectedIndexChanged olayında Sql ile veri çekeceksin:

 DataSet ds = fy.GetDataSet("SELECT * FROM tabloadi WHERE il_idfk=" + cb_il.SelectedValue);

 cb_ilce.DataSource = ds.Tables[0];

 cb_ilce.ValueMember = "ilce_id";

 cb_ilce.DisplayMember="ilce_adi";

gibi bir kullanım olabilir. Yani ilçe için verileri çekerken WHERE ile şartı belirtmen lazım. İster İl kutusundaki İl'in ID sine göre ister İl'in adına göre ilçeleri çekmelisin.